Gera Imre; Bánhelyi Balázs; London András:
Testing the Markowitz Portfolio Optimization Method with Filtered Correlation Matrices.
In:
Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS 2016).
Institut Jožef Stefan, Ljubljana, pp. 44-47.
(2016)
ISBN 9789612641047
Előnézet |
Szöveg
London-Matcos-paper.pdf - Elfogadott verzió Download (534kB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
matcos16.pdf - Megjelent verzió Download (20MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Könyv része |
---|---|
Publikáció dátuma: | 2016 |
Terjedelem: | 4 |
Oldalak: | pp. 44-47 |
ISBN: | 9789612641047 |
Kiadó: | Institut Jožef Stefan |
Kiadás helye: | Ljubljana |
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar |
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem |
Nyelv: | angol |
MTMT rekordazonosító: | 3248069 |
DOI azonosító: | https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20058.13764 |
Dátum: | 2019. Dec. 19. 15:38 |
Utolsó módosítás: | 2019. Dec. 19. 15:38 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/17724 |
Actions (login required)
Tétel nézet |