Markowitz Portfolio Selection Using Various Estimators of Expected Returns and Filtering Techniques for Correlation Matrices

London András; Gera Imre; Bánhelyi Balázs: Markowitz Portfolio Selection Using Various Estimators of Expected Returns and Filtering Techniques for Correlation Matrices.
Acta Polytechnica Hungarica, 15 (1). pp. 217-229. ISSN 17858860 (2018)

[thumbnail of London_Gera_Banhelyi_80.pdf]
Előnézet
Szöveg
London_Gera_Banhelyi_80.pdf - Megjelent verzió

Download (338kB) | Előnézet
Mű típusa: Folyóiratcikk
Szerzők száma: 3
Folyóirat/kiadvány címe: Acta Polytechnica Hungarica
Publikáció dátuma: 2018
Kötet: 15
Szám: 1
Oldalak: pp. 217-229
ISSN: 17858860
Kar/Egység: Természettudományi és Informatikai Kar
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem
Nyelv: angol
MTMT rekordazonosító: 3411269
DOI azonosító: https://doi.org/10.12700/APH.15.1.2018.1.13
Dátum: 2019. Máj. 31. 09:07
Utolsó módosítás: 2019. Máj. 31. 09:07
URI: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15647
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 2 Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet

Letöltések

Letöltések havi bontásban az elmúlt egy évben